亞洲金融危機前後台灣的電子及金融產業是否出現結構性轉變?? ----風險值(VaR)模型及預期波動性之應用

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題名:	亞洲金融危機前後台灣的電子及金融產業是否出現結構性轉變?? ----風險值(VaR)模型及預期波動性之應用
作者:	莫慶文王義傑李金玲
關鍵詞:	GARCH模型風險值VaR 回溯測試法
日期:	2012-10
上傳時間:	2012-11-18T02:32:26Z (UTC)
摘要:	自從1973年不列敦森林制度(Bretton Woods System)崩潰後，浮動匯率制度導致世界各國的匯率更具有彈性且波動性更大，隨著金融自由化與全球化的開放腳步及衍生性金融商品的引進，強化了金融市場的深度及廣度；網際網路的廣泛使用更加速促成匯率、利率、商品價格及股票市場間的連結互動關係，使得國際間彼此的相互依存程度日趨升高，而此亦導致一旦某地區發生金融危機將可能影響該區以外其他國家的金融穩定，甚或因骨牌效應而引發全球性金融危機，由於金融危機並無絕對單一的定義，且不同實証研究對危機發生始點的界定亦有不同，本文討論亞洲金融危機時，乃以1997年7月1日泰國發生金融危機為發生始點。本研究以台股之電子及金融類股指數為研究對象，透過GARCH模型評估亞洲金融危機前後台股電子及金融類股指數之風險值VaR的變動情形，並利用回溯測試法(Backtesting method)檢驗GARCH模型之可靠性。
顯示於類別:	[財務金融系] 會議論文

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